안녕하세요 racoonee 입니다.
오늘은 멀티차트(multichart)에 새로운 지표를 만들어 전략을 만들어 보려고 합니다.
이전에 시그널메이커에서 HLC 지표를 사용한 적이 있습니다.
HLC 지표는 고가선, 저가선, 종가선을 분석하여 가격의 반전 시점을 파악하는데 유용한 지표로 사용됩니다.
이번시간에도 HLC를 좀 더 사용하기에 좋게 가공하여 새로운 트렌드 지표를 만들어보려고 합니다.
전략과 지표가 적용된 화면입니다.
전략 시작 날짜 6월 24일부터 글 작성날짜인 6월 27일 까지 실제 매매한 신호입니다.
지금도 현재 매매진행하고 있는 전략입니다.
다음 차트는 바이낸스 이더리움 선물 5분봉 차트입니다.
추세 반전되는 시점을 찾아서 진입을 하여 스위칭하는 전략입니다.
특정기간인 전략 시작 일부터 4일동안은 아직까진 100% 승률로 유지중입니다.
(※ 승률 100% 전략은 존재하지 않습니다)
코딩 내용 확인해보도록 하겠습니다.
pp 는 HLC 평균 값을 저장한 변수
ema 는 HLC값을 10 지수이동평균한 값
eema는 HLC와 ema의 차이를 지수이동평균한 값
v1은 pp와 eema 이격도를 구한 수식입니다.
분수형태에서는 분모가 0인경우에 계산이 안되기 때문에 분모가 0이 아닐 때라는 조건으로 eema가 0이 아닐 때라는 조건을 추가 했습니다.
v2 는 이격도인 v1을 21 지수이평을 한 값입니다.
wt1는 v2의 값으로 실제 사용할 트렌드 지표 입니다.
wt2는 wt1을 4이동평균한 실제 사용할 트렌드 지표 입니다. (wt1의 시그널선과 유사한 의미)
각각의 지표를 wt1은 흰색, wt2는 노란색
과매수 구간 상단 60을 plot3 으로, 과매수구간 하단 53을 plot4로 설정 하겠습니다.
가운데 있는 기준선들은 초록색으로 설정하여 -60은 plot5, -53은 plot6으로 작성을하여 지표를 만들어 보겠습니다.
차트에 적용을 한 후
만들어진 지표에 교차된 지점들을 흰색으로 체크 해보았습니다.
체크된 부분을 서로 연결하여 추세선을 그려보면
다음 화면과 같이 실제 차트의 추세와 같은 모양으로 그려지는 것을 확인하실 수 있습니다.
그리고 초록선 사이에서는 횡보 하는 것을 볼 수 있습니다.
다음 내용들을 정리하여 진입 조건들을 작성해보겠습니다.
- 조건만족한 봉의 종가 진입
- contreal은 개인적으로 사용하고 있는 변동 계약수 함수
- 5회 중복 진입
- 매수 진입
- wt1와 wt2가 -60보다 작을 때 : -60 > wt1 And -60 >wt2
- wt1가 wt2를 상향 돌파 할 때 : crosses_above(wt1, wt2)
- 매도 진입
- wt1와 wt2가 60보다 클 때 :60 < wt1 And 60 < wt2
- wt1이 wt2를 하향돌파 할 때 : crosses_below(wt1, wt2)
- 청산
- 익절 : 진입 평균가 대비 2.5% 수익 시
- 손절 : 진입 평균가 대비 2% 손실 시
위 화면은 설정 부분 입니다. 주문설정 부분입니다.
슬르피지를 편도 0.2% 설정하고 중복진입은 이름과 상관없이 5회 진입으로 설정 했습니다.
(설정은 본인에 맞게 수정하여 사용하시기 바랍니다.)
전략 적용 후에 교차되는 지표에서 교차된 지점을 체크하여 실제 신호 위치를 확인하여 익절된 부분을 선으로 연결 해보면 교차지점에 맞춰서 익절되거나 작성한 2.5%에서 익절이 된 것을 확인 하실 수 있습니다.
이번전략은 중복진입도 같이 활용하여 더 많은 수익을 낼 수 있도록 설정도 변경해보았습니다.
중복진입은 물타기 또는 불타기를하여 수익을 더 많이 낼 수 있지만, 물타기 실패로 인한 매우 많은수의 중복진입은 반대매매가 발생 하여 청산 확률이 높아질 수 있는 위험성이 있습니다.
중복진입 횟수를 조절을 하시고, 손절기준을 명확히 하셔서 반대매매로 인한 청산이 발생하지 않도록 주의 하셔야 합니다.
역추세 전략은 중복진입이 대부분 필요합니다. 변곡점을 찾는데 실패를 하게 되면 위험성이 크기 때문에 꼭 리스크 관리 해주시고 오늘 사용한 전략을 활용하시기 바랍니다.
다음시간에 더 좋은 전략을 가져오도록 하겠습니다.
모두 부자가 됩시다!