[시그널메이커] RSI - 지수이동평균(EMA) 전략

 

안녕하세요 racoonee 입니다.

오늘은 기본 지표 합성 전략을 만들어 볼까 합니다.

RSI와 지수이동평균을 합성한 물타기 전략입니다.

 

우선 키움증권 시그널메이커에서 미니나스닥 5분봉에 적용한 성과분석 먼저 보여드리겠습니다.

• 시뮬레이션
  • 수수료 : 편도 3.2$
  • 슬리피지 : 편도 3 Tick

 

위에 성과분석을 보신바와 같이 충분히 감당 가능한 MDD(최대자본인하) 와 70%가 넘는 승률, 3에 근사치를 가지고 있는 이익승수의 결과가 나타났습니다.

연속손실횟수는 현재 만들고자 하는 전략은 중복진입을 5회로 설정한 전략이기 때문에 한번 손절이 나올때 최대 5회의 연속손실 횟수가 발생 한것으로 나타날 수 있습니다.

 

전략에 대해서 설명을 드리겠습니다.

RSI와 지수이동평균을 합성하고자 한 이유는 장기 지수이동평균선을 통해서 차트의 추세를 파악하고 추세가 확인이 될 경우 RSI의 과매수, 과매도 구간에서 중복 진입을 하여 추세가 유지되는동안 반등하거나 반락하는 지점을 찾기 위합해 사용하게 되었습니다.

 

RSI의 input값은 4

RSI 하단선은 25, 상단선은 75

지수이동평균의 input값은 180

으로 설정했습니다.

지수평균선 위에 캔들이 위치해 있으면 상승추세, 지수이동평균선 아래 캔들이 위치해 있으면 하락추세로 볼 수 있습니다.

캔들차트에 지수 이평을 추가한 이미지 입니다.

 

RSI는 25아래에 있을 때 과매도 구간으로 곧 상승이 이루어지고, 75위에 있을 때는 과매수 구간으로 곧 하락이 이루어진다고 예측 할 수 있습니다.

(이전에 작성된 RSI Divergence 지표 작성 내용 참고)

 

두 가지의 지표를 통해서 각각의 진입 조건과 청산 조건을 정리 해보도록 하겠습니다.

 

매수 진입 조건

1. 캔들의 저가가 지수이동평균선보다 위에 위치 : oEMA < L
2. 저가가 하락 할 때 : L[1] > L
3. RSI가 25 아래에 있을 때 : oRSI < dnline
4. 현재 포지션이 매도가 아닐 때 : mp <> -1

- 중복 진입을 위한 조건

- 매도가 아닐 때 = 매수 포지션이거나 무포지션일 때

- 스위칭 하지 않음

 

매도 진입 조건

1. 캔들의 고가가 지수이동평균선보다 아래에 위치 : oEMA > H
2. 고가가 상승 할 때 : H[1] < H
3. RSI가 75 위에 있을 때 : oRSI > upline
4. 현재 포지션이 매수가 아닐 때 : mp <> 1

- 중복 진입을 위한 조건

- 매수가 아닐 때 = 매도 포지션이거나 무포지션일 때

- 스위칭 하지 않음

 

매수청산 조건

1. RSI가 75를 상향돌파 할 때

 

매도청산 조건

1. RSI가 25를 하향돌파 할 때

 

익절 조건(강제청산 아님)

매수 익절

1. 현재가가 진입한 평균가보다 0.3%이상 일때 청산(0.3% 익절)

 

매도 익절

1. 현재가가 진입한 평균가보다 0.3%이하 일때 청산(0.3% 익절)

 

다음 조건들을 수식으로 작성하면 아래와 같이 작성됩니다.

 

주문설정에서 중복진입은 다음과 같이 설정 했습니다.

설정 > 주문설정 > 가격/수량 탭에 들어가시면 중복진입 설정하는 부분이 있습니다.

 

 

위에 전략을 키움 시그널메이커 나스닥 5분봉에 적용 해보겠습니다.

매수 신호 위치를 보게 되면 180지수 이동평균선 위에 캔들이 위치해 있으므로 상승추세로 확인이 되고,

상승추세인 상태에서 RSI가 25아래에 있을 때 주가가 하락을 하게 되면 물타기로 중복진입을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

 

매도 신호 위치를 보게 되면 180지수 이동평균선 아래에 캔들이 위치해 있으므로 하락추세로 확인이 되고,

하락추세인 상태에서 RSI가 75위에 있을 때 주가가 상승하게 되면 물타기로 중복진입을 하고 있는 것을 볼 수 있습니다.

 

추세를 확인하고 확인된 추세에서 진입 타이밍을 잡아서 중복 진입을 하는 전략을 만들어 보았습니다.

다음 전략은 변동성이 크게 횡보하는 시장이나 변동성이 매우 큰 시장에서 어울릴 만한 전략으로 상품이나 주기에 따라 MDD가 커질 위험이 있습니다.

RSI Divergence를 다음 전략에 이용을 해보면 좀 더 안정적인 전략을 만들 수 있을 꺼라 생각이 듭니다.

다음 전략을 참고해서 다른 지표, 다른 조건, 다른 값을 넣어서 전략 수정을 하면서 좋은 전략을 따로 만들어 보시기 바랍니다.

 

전략테스트는 바로 운영으로 진행해보지 마시고 모의투자를 통해서 진행해보신 후 괜찮으시다면 운영으로 넘어가서 매매를 진행해보시기 바랍니다.

 

다음시간에 더 좋은 전략을 만들어 가져오도록 하겠습니다.

모두 부자가 됩시다!

 

※ 참고. 주기 및 기준값들은 변경하여 사용하셔도 됩니다.

(질문이나 전략 코딩 관련된 문의가 있으시면 이메일이나 답변 주시기 바랍니다.)