VPT 지표 소개

안녕하세요. Racoonee입니다.

이번 소개글 통해 기존의 익숙한 지표들 외에도 다양한 분석 도구를 활용하는 재미와 의미를 느끼셨길 바라면서 지표를 소개하는 시간을 가져보려고 합니다. 거두절미하고 실전에 적용하여 여러분의 매매 성과를 높여보세요!

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트레이더라면 분석을 위해 여러 지표를 활용한다는 사실은 이미 잘 알고 계실 텐데요. 이동평균선, MACD, RSI 등 자주 언급되는 지표들 사이에서 독특한 존재감을 가진 지표를 이번에 소개하려 합니다. 사람들이 잘 모르는 "거래량-가격 분포도(Volume-Price Trend, VPT)" 또는 PVT라고 하는 지표를 통해 여러분의 매매 전략이 한층 더 강력해질 수 있는데요. 관심 있으신가요? 따라와 보세요.

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VPT란 무엇인가?

먼저, VPT에 대해 자세히 알아볼까요? VPT는 거래량과 가격 변동을 결합한 지표로, 시장의 강도를 측정하는 데 도움을 줍니다. 단순히 가격의 변동만을 보는 것이 아닌, 그 변동이 거래량과 어떤 관계를 맺고 있는지를 파악할 수 있습니다. 즉, 가격 상승 또는 하락이 실제 거래량을 동반하며 변화하는지 여부를 확인할 수 있죠. 이해가 안 되신다고요? 걱정 마세요. 쉽게 말해, VPT는 가격과 거래량을 함께 고려하여 향후 시장의 움직임을 더 정확히 예측할 수 있도록 도와줍니다.

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시그널메이커에서는 PVT 지표로 사용되고 있습니다.

지표 코딩은

Plot1(PVT,"PVT");

다음과 같이 지표 스크립트에 작성을 하시고, 차트에 적용을 하시면 아래와 같이 차트가 그려집니다.

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VPT 지표 기본 활용법

자, 이제 VPT 지표를 어떻게 활용할 수 있는지 알아볼까요?

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1.

VPT는 상승과 하락 두 종류의 신호를 제공합니다. 지표가 상승하면 가격 상승과 거래량 증가가 동시에 이루어지고 있음을 나타내며, 이는 매수 신호가 될 수 있습니다. 반면, VPT가 하락하면 가격 하락과 거래량 증가가 동반되며 이는 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

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2.

VPT는 다른 지표들과 함께 사용될 때 더 큰 효과를 발휘합니다. 예를 들어, 이동평균선과 함께 VPT를 분석하면 더 명확한 매매 신호를 포착할 수 있습니다.

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VPT 응용 전략

이제 VPT를 활용하여 어떻게 더 복잡한 매매 전략을 세울 수 있는지 살펴볼까요?

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1. 지표 필터링 전략

VPT를 기준으로 거래량 증가와 함께 나타나는 가격 변동 추이를 파악해 필터링합니다. 이를 통해 노이즈를 제거하고 실제 강한추세를 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 다른 시장 지표가 혼란스러울 때도 VPT가 상승세를 보인다면, 이를 진입 신호로 삼을 수 있습니다.

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2. 다중 타임프레임 분석

다중 타임프레임 전략을 통해 더 정밀한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 일간 차트에서 VPT가 상승세를 보이지만 주간 차트에서 하락세를 보인다면, 단기적으로는 매수하지만 장기적으로는 조정을 예상할 수 있습니다.

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3. 분산 포트폴리오 구성

VPT를 다양한 자산 클래스에 적용해 각 자산의 강도를 비교할 수 있습니다. 이를 통해 포트폴리오의 일부를 저평가된 자산에 할당하고, 고평가된 자산은 피하는 전략을 세울 수 있습니다.

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4. 역추세 매매

VPT가 상승할 때 오히려 시장이 과매수 상태일 수 있으며, 이 경우 매도 전략을 고려할 수 있습니다. 반대로, VPT가 하락할 때 과매도 상태로 판단되고 매수 기회로 보는 전략입니다. 이를 통해 단기 트레이딩에서 유리한 진입점을 찾을 수 있습니다. 여기서 중요한 것은 VPT의 움직임을 단순히 직관적으로 해석하는 것이 아닌, 각 상황에 맞게 변화를 파악해야 한다는 점입니다.

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블로그내에 역추세 전략링크 입니다. 다음 역추세 전략과 VPT 지표를 같이 활용해보시면 좋을 것 같습니다.

https://blog.naver.com/joyfulracoonee/223159557578

[Multichart] HLC 지표 응용 전략(역추세)

 

 

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실제 적용 사례

여기까지 읽으셨다면, 이제 실제로 VPT를 어떻게 활용할 수 있는지 궁금하실 텐데요. 최근 Mini Nasdaq-100 Futures 차트를 예로 들어볼게요. 특정 시점에서 VPT가 가격 상승과 더불어 급격히 상승하는 것을 관찰했다고 가정합니다. 이는 강력한 매수 신호로 해석될 수 있죠.

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하지만, 아래와 같이 지표가 지속적으로 상승하지 않고 다시 감소 추세로 전환한다면 잠재적인 하락 위험을 의미할 수 있습니다. 이에 대한 대처 방안을 마련하면 매매 성공 확률을 높일 수 있습니다.

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매매 팁과 주의 사항

1. 모든 지표에는 한계가 있기 마련입니다. VPT 역시 마찬가지로, 단독으로 사용할 경우오류 가능성이 존재합니다. 따라서, VPT는 다른 보조 지표들과 함께 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다. 특히 이동평균선이나 MACD와 같은 지표들과 조합하면 더 강력한 시너지를 발휘할 수 있습니다.

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2. VPT가 시장의 강도를 나타내지만, 지표의 움직임을 확인한 후 바로 행동으로 옮기는 것은 때때로 위험할 수 있습니다. 시장의 여건과 다양한 변수들을 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 흔히 말하는 ‘TMI(Too Much Information)’에 빠지지 않도록 해야 해요.

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3. VPT는 트레이더의 집단적 심리를 반영하는 지표입니다. 시장 감정이 과열되었을 때 나오는 VPT 신호와 시장이 침체되었을 때 나오는 신호는 다른 해석이 필요합니다. 따라서 지표의 결과를 해석할 때 시장 감정을 함께 고려하는 것이 좋습니다.

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4. 아무리 좋은 지표라도 처음부터 완벽하게 다루기는 어렵습니다. 가상 거래 계좌를 이용해 다양한 전략을 실험해보고, VPT의 특성을 몸소 체험해보세요. 실제 거래에 적용하기 전에 충분한 연습과 학습을 통해 자신만의 감각을 익히는 것이 중요합니다.

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이번 글이 여러분의 매매 전략에 새로운 인사이트를 제공했길 바랍니다. 질문이나 전략 코딩 관련 문의가 있으시면 이메일이나 댓글로 문의주세요! 😊

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모두 부자가 됩시다!