이격도(Disparity) 지표로 시장의 차이를 심층 분석하기

안녕하세요. Racoonee입니다.

선물 매매에서 성공하기 위해서는 다양한 기술적 지표를 적절히 활용하는 것이 중요합니다. 오늘은 조금 독특하지만 매우 유용한 이격도(Disparity) 지표에 대해 알아보겠습니다. 이격도 지표는 가격의 이동 평균과 실제 가격 간의 차이를 분석하는 데 도움을 주어, 보다 정교한 매매 전략을 구성할 수 있게 해줍니다. 📉📈

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이격도(Disparity)란 무엇인가요?

이격도(Disparity) 지표는 주가와 이동평균선 간의 차이를 나타내는 지표입니다. 이 지표는 현재 주가가 이동평균선에 비해 얼마나 이격되어 있는지를 판단하게 도와줍니다. 이를 통해 과매수 또는 과매도 구간을 파악하고, 매매 타이밍을 보다 정확하게 잡을 수 있습니다.

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이격도의 계산 방법은 다음과 같습니다.

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특정 기간 동안의 이동평균선 값을 구하고, 이를 기준으로 현재 주가와의 차이를 백분율로 나타냅니다.

이격도(%) = [(당일의 주가) / (당일의 이동평균주가)] * 100

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이를 통해 현재 주가가 이동평균선에 비해 얼마나 벗어나 있는지를 직관적으로 이해할 수 있습니다.

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아래 이미지는 주가와 5, 10, 20, 60 이평선과의 이격도를 그린 지표입니다.

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이격도의 해석 방법

이격도 지표를 해석하는 기본적인 방법을 몇 가지 살펴보겠습니다

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1. 이격도가 100% 이상일 때: 현재 주가가 이동평균선보다 높다는 것을 의미합니다. 구체적으로 100% 이상이면 과매수 상태로 간주할 수 있습니다.

2. 이격도가 100% 이하일 때: 현재 주가가 이동평균선보다 낮다는 것을 의미합니다. 구체적으로 100% 이하이면 과매도 상태로 간주할 수 있습니다.

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응용된 계산 방법으로는

이격도 = [(현재 주가 - 이동평균선) / 이동평균선] * 100

다음과 같이 사용이 가능한데 다음 수식을 참고하여 아래와 같이 해석이 가능합니다.

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3. 이격도의 절대값이 클 때: 주가가 강하게 이동평균선에서 벗어나 있다는 신호로, 과매수 혹은 과매도 구간이 강화되는 의미가 있습니다.

 

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이격도를 활용한 기본 매매 전략

이격도 지표를 활용하여 효과적인 매매 전략을 구성하는 방법을 소개합니다. 🤓

1. 과매수/과매도 반전 전략

- 이격도가 일정 수준 이상으로 높아지면 과매수 구간으로 판단하고 매도 포지션을 고려합니다.

- 이격도가 일정 수준 이하로 낮아지면 과매도 구간으로 판단하고 매수 포지션을 고려합니다.

- 예시: 이격도가 110%를 초과하면 매도, 90% 이하로 떨어지면 매수 전략을 채택합니다.

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2. 이동평균선 회귀 전략

- 이격도가 큰 폭으로 증가하거나 감소할 때, 주가가 결국 이동평균선으로 회귀할 가능성이 높다고 판단합니다.

- 예시: 20일 이동평균선 기준 이격도가 115%를 초과하면 매도, 85% 이하로 떨어지면 매수 시점으로 사용합니다.

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다른 지표와 조화

한층 더 정교한 매매 전략을 위해 이격도를 다른 기술적 지표와 결합하여 사용해볼 수 있습니다. 💡

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1. 이격도 + RSI(상대강도지수) 전략

- 이격도와 RSI를 결합하여 더욱 강력한 매매 신호를 얻습니다.

- 예시: 이격도가 90% 이하이고, RSI가 30 이하일 때 매수 신호로 활용합니다.

RSI에 대한 설명은 아래 글을 참고하시면 됩니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/1​

[시그널메이커] RSI Divergence 지표 작성

 

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2. 이격도 + MACD 전략

- 이격도와 MACD를 함께 사용하면 추세의 진입과 이탈 시점을 더 정확하게 파악할 수 있습니다.

- 예시: 이격도가 85% 이하이면서 MACD가 골든 크로스를 형성할 때 매수 신호로 활용합니다.

MACD에 대한 전략은 아래 글을 참고하셔서 이격도와 합성해보시기 바랍니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/6

[시그널메이커] MACD_지수이동평균 전략

 

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이격도(Disparity) 지표는 주가와 이동평균선 간의 차이를 통해 시장의 과매수 및 과매도 구간을 파악하는 데 매우 유용한 도구입니다. 다른 기술적 지표와 결합하여 매매 신호의 정확성을 높이고, 지속적인 실습을 통해 자신만의 성공 전략을 구축해 나가세요. 🌟

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모두 부자가 됩시다. 🤑

※참고. 전략 설명 게시판에 작성된 전략 스크립트는 공개하지 않을 예정입니다.

(질문이나 전략 코딩 관련 문의가 있으시면 이메일이나 답변 주시기 바랍니다.)