MFI(Money Flow Index) 지표로 시장의 자금 흐름을 분석하자

안녕하세요. Racoonee입니다.

오늘은 시장의 자금 흐름을 한눈에 파악할 수 있는 MFI (Money Flow Index) 지표에 대해 깊이 있게 다뤄보겠습니다. MFI는 자산의 매입 및 매도를 기반으로 한 자금의 움직임을 시각화하여, 투자자들이 현재 시장 상황을 보다 명확히 이해할 수 있도록 돕는 유용한 툴입니다. 함께 MFI 지표의 기본적인 이해부터, 이를 활용한 다양한 전략까지 알아보도록 하죠! 📈

코딩이나 전략에 대해서 궁금하신 점이 있으시면 메일이나 댓글로 문의 바랍니다.

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MFI 지표란 무엇인가?

MFI는 "Money Flow Index"의 줄임말로, 볼륨 가중 지표 중 하나입니다. 이 지표는 주가와 거래량을 동시에 반영하여 시장의 강도와 시장에 유입되는 자금의 흐름을 평가합니다. 쉽게 말해, 특정 주식이나 지수의 매수세와 매도세를 시각적으로 보여줍니다. MFI는 RSI (Relative Strength Index)와 유사하지만, 거래량도 함께 고려한다는 특징이 있습니다.

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MFI를 계산하는 기본 단계는 다음과 같습니다.

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1. Typical Price(전형가격) 계산: 이는 각 거래일의 고가, 저가, 종가의 평균입니다.

Typical Price = (고가 + 저가 + 종가) / 3

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2. Raw Money Flow(순 자금 흐름) 계산: Typical Price에 거래량을 곱합니다.

Raw Money Flow = Typical Price * 거래량

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3. Positive and Negative Money Flow 구분: 거래일의 Typical Price가 이전 날보다 높으면 Positive Money Flow, 낮으면 Negative Money Flow로 분류합니다.

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4. Money Flow Ratio 계산: 일정 기간 동안의 Positive Money Flow 값을 Negative Money Flow 값으로 나눕니다.

Money Flow Ratio = (Positive Money Flow) / (Negative Money Flow)

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5. MFI 계산:

MFI = 100 - (100 / (1 + Money Flow Ratio))

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MFI 지표를 활용한 기본전략

1. 과매수/과매도 식별

MFI 지표는 일반적으로 0에서 100 사이의 값을 가지며, 특정 임계 값을 통해 과매수 또는 과매도 상태를 식별할 수 있습니다. 전통적으로, MFI가 80 이상일 경우 과매수, 20 이하일 경우 과매도 상태로 간주합니다.

- 과매수 신호: MFI가 80 이상일 때, 시장이 과열되고 있어 가격 하락 가능성이 높아집니다.

- 과매도 신호: MFI가 20 이하일 때, 시장이 지나치게 매도된 상태로 가격 상승 반등이 기대됩니다.

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2.다이버전스

다이버전스는 가격과 MFI 지표가 서로 다른 방향으로 움직이는 경우를 말합니다. 이는 잠재적인 추세 반전을 나타낼 수 있습니다.

- 강세 다이버전스: 가격이 하락하는 동안 MFI가 상승하면, 매수 시점이 될 수 있습니다.

- 약세 다이버전스: 가격이 상승하는 동안 MFI가 하락하면, 매도 시점이 될 수 있습니다.

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아래 링크는 RSI 다이버전스를 작성한 내용입니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/1

[시그널메이커] RSI Divergence 지표 작성

 

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MFI 지표의 응용 전략

MFI 단독으로도 훌륭하지만, 다른 지표와 결합할 때 더욱 강력한 도구가 됩니다.

1.MFI + 이동평균

- MFI 신호와 이동평균 교차를 함께 고려하여 거래 시점에 대한 정확도를 높일 수 있습니다. 이동평균이 가격을 상향 돌파할 때 MFI가 과매수 구간에 있다면 신호의 신뢰도를 재검토해야 할 것입니다.

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2. MFI + MACD 전략

- MFI와 MACD를 결합하여 추세의 진입과 이탈 시점을 더 정확하게 파악합니다.

- 예시: MFI가 과매수 구간(80 이상)에 도달하고 MACD의 하락 교차가 발생할 때 매도 신호로 사용합니다.

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3. 포지션 사이징

MFI 지표를 활용하여 포지션 크기를 조정하는 것도 한 전략입니다. 예를 들어, MFI가 과매수 상태일 때 포지션 크기를 줄이고, 과매도 상태일 때 포지션 크기를 키워 더 큰 수익을 노릴 수 있습니다.

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아래 글은 MFI와 지수이동평균 그리고 MACD를 합성한 전략입니다.

참고해보시기 바랍니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/16

[시그널메이커] MFI_MACD_지수이동평균 전략

 

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MFI(Money Flow Index) 지표는 거래량과 가격을 함께 고려하여 시장의 자금 흐름을 파악하는 데 매우 유용한 도구입니다. 다른 기술적 지표와 결합하여 매매 신호의 정확성을 더욱 높일 수 있습니다. 지속적인 실습과 분석을 통해 자신만의 성공 전략을 구축해 나가세요. 🌟

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※참고. 전략 설명 게시판에 작성된 전략 스크립트는 공개하지 않을 예정입니다.

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