ATR 지표로 시장의 변동성을 파악하자!

안녕하세요. Racoonee입니다.

선물 시장에서 성공적인 매매 전략을 구축하기 위해서는 변동성을 정확하게 파악하는 것이 매우 중요합니다. 오늘은 그런 점에서 매우 유용한 지표인 ATR(Average True Range, 평균 진폭)에 대해 알아보도록 하겠습니다. ATR 지표는 시장의 변동성을 측정하여 투자자들이 리스크를 관리하고, 매매 결정을 더 신중하게 내리는 데 도움을 줍니다. 📊

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(코딩이나 전략에 대해서 궁금하신 점이 있으시면 메일이나 댓글로 문의 바랍니다.

racoonee777@gmail.com)

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ATR 란 무엇인가?

ATR은 J. Welles Wilder가 1978년에 개발한 기술적 지표로, 시장의 변동성을 측정하는 데 주로 사용됩니다. ATR은 일정 기간 동안의 '진폭'을 평균화한 값으로, 주가의 고점과 저점 사이의 변동성을 기반으로 계산됩니다. 변동성이 클수록 ATR 값도 커지고, 변동성이 작을수록 ATR 값은 작아집니다.

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ATR을 계산하는 과정은 비교적 간단하지만, 각 단계가 중요합니다.

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1. True Range(TR)를 계산: True Range는 세 가지 값 중 가장 큰 값으로 정의됩니다.

TR = max[(고가 - 저가), abs(고가 - 전일 종가), abs(저가 - 전일 종가)]

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2. ATR 계산: n일 동안의 True Range 값을 평균화하여 ATR을 계산합니다.

ATR = (이전 ATR * (n-1) + 현재 TR) / n

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ATR 지표를 차트에 적용해 보도록 하겠습니다.

첨부된 이미지를 보신것과 같이 차트가 크게 움직인 이후에 ATR값도 크게 상승한것을 보실 수 있습니다.

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ATR의 해석 방법

ATR 지표를 해석하는 방법은 주로 현재 시장의 변동성을 이해하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

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1. 높은 ATR 값: 시장의 변동성이 크다는 것을 의미합니다. 이는 리스크가 높다는 신호일 수 있으며, 매매 시 주의를 요합니다.

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2. 낮은 ATR 값: 시장의 변동성이 작다는 것을 의미합니다. 이는 시장이 안정적이거나 좁은 범위에서 움직이고 있음을 나타냅니다.

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3. 변동성의 변화: ATR 값의 상승은 변동성이 증가하고 있음을, 하락은 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.

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ATR을 활용한 기본 매매 전략

ATR 지표를 활용하여 효과적인 매매 전략을 구성할 수 있는 몇 가지 방법을 살펴보겠습니다. 📈

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1. 변동성 돌파 전략

- ATR이 급등할 때, 이는 큰 가격 움직임이 임박했음을 의미할 수 있습니다. 이 시점을 매수 또는 매도의 기회로 활용할 수 있습니다.

- 예시: 특정 주식의 ATR 값이 평균보다 30% 이상 증가할 때 매수 혹은 매도 포지션을 진입합니다.

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2. 손절매 설정 전략

- ATR을 사용하여 손절매(Stop-loss) 수준을 설정함으로써 리스크 관리를 쉽게 할 수 있습니다. 변동성이 큰 시장에서는 더 넓은 손절매, 작은 시장에서는 더 좁은 손절매를 설정할 수 있습니다.

- 예시: 손절매 수준을 종가에서 두 배의 ATR 값으로 설정하여 시장의 변동성에 맞춤형 손절매를 설정합니다.

ATR은 대부분 청산에 사용하고 있습니다.

위에 손절값은 진입 이후 최근 50개의 봉의 변동성에서 30% 이상 더 크게 변하면서 손실이 나면 청산을 하라는 수식으로 작성이 되었습니다.

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ATR과 다른 지표의 조화

ATR을 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 더욱 정교한 매매 신호를 얻을 수 있습니다. 💡

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1. ATR + 이동평균선 전략

- ATR을 이동평균선과 결합하여 매매 타이밍을 더 명확하게 결정할 수 있습니다.

- 예시: 이동평균선이 상향 돌파하고, ATR이 상승하는 트렌드를 보일 때 매수 신호로 활용합니다.

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2. ATR + RSI(상대강도지수) 전략

- ATR과 RSI를 함께 사용하여 과매수 또는 과매도 상태를 확인하고 진입 타이밍을 결정할 수 있습니다.

- 예시: ATR이 높을 때 RSI가 70 이상일 경우 매도 신호로 활용합니다.

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참고로 ATR은 중복진입 전략을 사용할 때 매우 유용합니다.

아래와 같이 중복진입 시점의 기준을 잡을때도 도움이 되오니 참고해보시기 바랍니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/18

[시그널메이커_시온] 비트코인 파동 전략(중복진입)_바이낸스

 

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ATR 지표는 시장의 변동성을 측정하여 리스크를 관리하고 매매 결정을 내리는 데 매우 유용한 도구입니다. 다른 기술적 지표와 결합하여 매매 신호의 정확성을 더욱 높일 수 있습니다. 지속적인 실습과 분석을 통해 자신만의 성공 전략을 구축해 나가세요. 🌟

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ATR 지표를 트레이딩 플랫폼에서 실제 차트에 적용해보세요. 다양한 자산과 시간대를 설정하여 직접 분석하고, ATR 신호의 정확성과 신뢰성을 실제로 체감해 보시기 바랍니다. 📉

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모두 부자가 됩시다. 🤑

※참고. 전략 설명 게시판에 작성된 전략 스크립트는 공개하지 않을 예정입니다.

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