[시그널메이커] MFI_MACD_지수이동평균 전략

안녕하세요 racoonee입니다.

오늘은 MACD와 지수 이동평균에 MFI를 활용한 전략을 작성해 보도록 하겠습니다.

이번 전략은 중복 진입을 활용하게 되므로 주문 설정도 같이 안내해 드리도록 하겠습니다.

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성과분석을 먼저 보고 시작하시겠습니다.

차트 데이터는 키움 나스닥 3분봉으로 조회 봉수는 5000으로 해서 긴 기간 동안에 성과를 보도록 하겠습니다.

• 시뮬레이션
  • 수수료 : 편도 3.2$
  • 슬리피지 편도 5 Tick

(개인적으로 사용하고 있는 전략은 수수료는 설정을 안 하고 슬리피지는 편도 0.1% 또는 0.2%를 사용하여 만들어서 사용하고 있습니다.)

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추가 설정으로

설정 > 주문 설정 > 가격/수량 화면에서 오른쪽 하단에 중복 진입 설정을 해주셔야 합니다.

모든 진입 신호 허용으로 해주시고 완료해 주시면 됩니다.

여기까지 설정은 다 끝났으니 신호 내역을 확인해 보겠습니다.

전체 신호는 다음과 같이 물타기와 불타기를 하면서 진행을 하고 있습니다.

지수 이동평균과 MACD의 상태를 파악한 이후 진입 시점은 MFI로 들어가게 됩니다.

진입 시점은 지표와 함께 확인해 보도록 하겠습니다.

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지표 및 필요 설정 작성

지표 설정 작성 부분에서 말씀드릴 부분이 있습니다.

현재 시그널메이커에도 MFI 지표가 있습니다. 하지만 저희는 시그널 메이커에 있는 MFI 지표를 활용하지 않고 다른 MFI 지표를 활용하려고 합니다. 다음 지표에 대한 코딩이 필요하시면 댓글로 남겨주시면 답변드리도록 하겠습니다.

새로 사용할 지표의 들어갈 변수는 1개가 들어가고 기간 값이 들어가게 됩니다.

이번 전략에서는 4개의 봉을 확인하는 MFI를 사용하여 신호를 만들어 보겠습니다.

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매수 신호

매수 신호입니다. 횡보를 하면서 작성한 조건이 만족하여 설정한 최대 중복 진입 횟수인 5번을 모두 진입한 상태입니다. 상품에 따라 진입 횟수는 설정을 변경하여 사용하시면 되겠습니다. 다음을 보시게 되면 횡보를 하면서 서서히 상승하고 있는 것으로 보이고, 급등을 하게 될 때 청산을 진행했습니다.

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진입 시점들을 확대하여 지표와 같이 보시면서 조건을 정리해 보도록 하겠습니다.

위에 지표를 보시면 차트와 같이 그려진 흰색 지표가 100지수 이동평균선입니다.

두 번째 차트에 그려진 지표는 MFI 지표로 각 흰색은 80과 20에 기준선이 그려져 있고, 분홍색 선은 50에 그려져 있습니다.

가장 하단에 있는 지표 중 주황색 지표는 MACD, 파란색 지표는 Signal, 흰색 지표는 기준선 0을 그리고 있습니다.

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• 매수 진입
  1. 주가가 지수 이동평균 선보다 높을 때
  2. MACD와 Signal이 0 위에서 정배열일 때
  3. 1,2가 만족 한 이후 MFI가 50을 상향 돌파할 때 매수 진입

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다음 매수 진입 조건으로 계속 반복하여 진입을 하게 됩니다.

지난번에 중복 진입에 대해서 말씀을 드렸지만, 물타기, 불타기는 하이 리스크 하이 리턴입니다. 물타기를 하게 되면 평균단가를 조정하여 손실률을 줄이다가 큰 수익을 내고자 하는 방법이고, 불타기는 수익 중에 추가 진입을 통해서 평균단가가 불리하게 되겠지만 좀 더 많은 수익을 낼 수 있습니다.

위와 같은 경우는 이동평균선이 활용된 지표 2개를 이용하여 추세를 확인하고 MFI가 힘을 받게 될 때 진입을 하는 전략입니다.

이러다 보니 휩소에 반응을 하게 될 수도 있습니다. 그래서 물타기도 가능하도록 중복 진입을 설정했고, 중복 진입을 하게 되면은 손절 설정이 필수로 작성해야 하기 때문에 손절도 최대한 짧게 정리를 했습니다.

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다른 매수 진입 부분을 확인해 보겠습니다.

지금과 같은 경우는 상승추세에서 불타기를 하면서 수익을 내는 시점입니다. 최근에도 2개의 매수가 진입한 상태로 수익을 내고 있는 것을 볼 수 있습니다.

이번 전략은 신호 발생을 한 부분을 확인해 보시면 아시겠지만 하나의 추세가 잡혔을 경우 사용하기에 매우 좋은 전략입니다. 추세를 보는 지표 2개와 힘을 받는 시점을 확인하는 지표 하나를 추가하여 승률과 수익을 둘 다 볼 수 있는 전략으로 상승장, 하락장에 각각 사용하기 유용합니다.

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매도 신호

매도신호 역시 횡보 중에 조건이 만족하여 중복 진입을 하고 있는 모습을 보실 수 있습니다. 횡보 중에 하락으로 수익 중에 불타기를 하여 추가 진입 후 수익을 내었습니다. 이번 전략은 대부분 다음과 같이 동작을 하게 됩니다. 지표와 함께 매도 진입 조건을 정리해 보도록 하겠습니다.

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• 매도 진입
  1. 주가가 지수 이동평균 선보다 낮을 때
  2. MACD와 Signal이 0 아래에서 역배열일 때
  3. 1,2가 만족 한 이후 MFI가 50을 하향 돌파할 때 매도 진입

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매도는 매수와 반대로 작성을 해주시면 되겠습니다.

추가 매도 진입 부분을 확인해 보도록 하겠습니다.

이번 이미지도 보시게 되면 하락 추세에서 매도신호가 중복 발생하면서 익절하는 모습을 보실 수 있으 실 겁니다. 매도 부분에서도 확인이 가능한 부분은 일방적인 추세가 발생했을 때 적절한 진입 시점을 파악하여 수익을 낼 수 있는 전략임을 확인할 수 있습니다.

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하지만 다음 전략에서도 단점이 존재합니다.

이미지와 함께 설명을 드리도록 하겠습니다.

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전략 위험성

위에서 확인된 이미지를 보시게 되면 하락을 했다가 상승을 하는 것으로 보이실 겁니다.

하지만 다음 시점의 주가는 횡보를 하는 모양으로 변동성이 매우 큰 횡보입니다. 횡보의 기준이 개인마다 차이가 있지만 현재 차트는 3분봉 차트이므로 주기가 길어질수록 다음 꼬리가 긴 차트들이 나올 확률이 높습니다. 차트에서 가장 지저분한 차트가 꼬리가 연속적으로 많이 나오는 차트입니다. 추세를 확인하기 어렵기 때문입니다. 다음과 같을 때에는 매매를 최대한 안 하는 것이 가장 안전한 방법입니다.

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매도로 킨 수익을 낸 이후, 약간의 상승 후에 다시 하락을 하면서 매도 진입을 하고 있습니다. 매도를 진입하면서 더 내려가게 되었으면 매우 큰 수익을 낼 수 있을 정도로 진입 타점이 좋은 상태였는데 첫 매도 익절을 한 시점을 상향 돌파하면서 다시 상승으로 변경이 되었습니다. 그 상태에서 다시 횡보를 진행하다 손절이 되었지만 손절을 짧게 설정하여 진행했다 보니 큰 손실은 막게 되었습니다.

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다음과 같이 추세지표를 다수 사용하게 되면은 크게 횡보를 하는 차트에서는 어려움을 가지고 있습니다. 당연히 차트는 위와 같이 일정하게 확인할 수 없도록 대부분 나타납니다. 저 부분을 방지하기 위해서 중복 진입을 통해서 물타기를 하고자 한 상황이었고, 물타기 했을 때의 리스크를 최소화하기 위해서 손절을 짧게 잡았습니다.

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좋은 추세 전략은 대부분 하나의 추세에서 수익을 내다가 추세가 바뀌게 될 때 그때 크게 손실을 무조건 한번 보시게 됩니다. 그리고 다시 추세가 잡히게 되면 다시 수익을 보면서 진행을 하게 됩니다. 결국 방향이 틀어질 때마다 손실이 나게 되는데 큰 변동으로 자주 변하게 되면 추세가 변경된 것으로 인지가 되어 연속 손실이 많이 발생하기도 합니다.

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이러한 위험성을 방지하기 위해서는 더 짧은 익절이나 지표 주가 및 추가적인 매매 아이디어가 필요할 수 있습니다. 위에 아이디어를 참고하셔서 코딩을 진행해 보시고 수정하시면서 좋은 전략을 만들어 보시기 바랍니다.

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다음 시간에 더 좋은 전략을 만들어 가져오도록 하겠습니다.

모두 부자가 됩시다!

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※참고. 주기 및 기준값들은 변경하고 사용하셔도 됩니다.

(질문이나 전략 코딩 및 구매 관련 문의가 있으시면 이메일이나 댓글 남겨 주시기 바랍니다.)