[시그널메이커] 스토캐스틱 다이버전스_추세전략(stochastic Divergence)

안녕하세요 racoonee입니다.

이번에 소개드릴 전략은 스토캐스틱 Divergence를 활용한 추세 전략을 가져왔습니다.

이번에도 전략에 대한 설명으로 코딩은 따로 소개하지 않겠습니다.

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성과 분석을 보도록 하겠습니다.

키움 데이터 나스닥 10분봉의 중복 진입 전략입니다.

• 시뮬레이션
  • 수수료 : 편도 3.2$
  • 슬리피지 : 편도 5Tick

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아래 신호 내역 확인해 보도록 하겠습니다.

이번 전략은 스토캐스틱의 과매수, 과매도 구간에서 다이버전스를 확인하여 진입을 하는 스위칭 전략입니다.

스토캐스틱 슬로우K가 20 아래에서 하락 다이버전스를 보일 때, 80 위에서 상승 다이버전스를 보일 때라는 조건으로 매매를 진행합니다.

전략 작성 시 가장 어려운 부분이 다이버전스를 구하는 코딩인데 다음 부분은 구할 수 있는 조건 작성에 대한 내용은 아래 설명을 드리겠습니다.

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매수 부분부터 자세히 보도록 하겠습니다.

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매수 진입

다음 신호로 매수 진입과 매도 진입 모두 확인이 가능합니다. 우선 매수 진입부터 확인을 해보겠습니다.

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1. 매수 진입 조건

흰색이 수평선 상단은 80, 하단은 20의 값은 갖는 수평선입니다,

주황색 선이 스토캐스틱 슬로우K, 노란색 선이 스토캐스틱 슬로우D값을 나타냈습니다.

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1) 스토캐스틱 슬로우K가 20아래에서 하락 다이버전스를 형성

2) 하락 다이버전스 생성 후 슬로우K가 슬로우D를 상향 돌파하면 매수

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진입 조건은 다음과 같이 단순합니다.

하지만 이번 전략의 핵심인 다이버전스를 구하는 수식이 까다로울 수 있습니다.

스크립트는 공개하지 않지만 작성 방법에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다.

2. 하락 다이버전스 조건

1) 스토캐스틱 값이 20 아래에 위치할 때

2) 20 아래에서 V형태의 모양이 나올 때

3) 20아래에서 V자 형태가 나온 값들의 크기를 비교하여 최근 값이 가장 작은 스토캐스틱 값이 발생했을 때

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다음과 같은 조건을 확인하여 작성을 하게 되면 하락 다이버전스 확인과 동시에 스토캐스틱 골든크로스 조건을 사용할 수 있습니다.

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스토캐스틱은 기본적으로 매우 민감하게 반응하는 지표입니다. 대부분 변동성을 확인하면서 RSI 다이버전스를 보게 되는데, 최근 최고가와 최저가 범위 내에 현재 가격의 위치를 백분율로 나타내는 값이므로 20 아래에서 하락 다이버전스를 그리게 되면 상승을 준비하는 과정이라고 예측이 가능합니다.

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매도 진입

매도 부분 역시 상승 다이버전스를 보고 진입을 하게 됩니다.

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1. 매도 진입 조건

1) 스토캐스틱 슬로우K가 80위에서 상승 다이버전스를 형성

2) 상승 다이버전스 생성 후 슬로우K가 슬로우D를 하향 돌파하면 매도

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매도의 상승 다이버전스는 매수와 반대로 작성이 가능하여 따로 설명을 하지 않겠습니다.

매도 역시 진입 후 하락을 하여 익절을 하는 모습을 보실 수 있습니다.

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Divergence는 역지 잡기

 

모든 지표의 다이버전스는 추세가 바뀌는 지점을 확인하기 위해 사용하는 지표입니다. 다른 지점의 신호 발생 부분을 보게 된다면 진입 이후 그 추세를 바로 타고 진행되고 있는 것을 보실 수 있습니다.

그래서 다이버전스는 사용하는 방법이 매우 다양하고 어떻게 사용하느냐에 따라 매우 좋은 지표 사용 방법이면서, 휩쏘에 매우 약한 지표가 될 수도 있습니다.

저점, 고점에서 들어가게 되면 매우 큰 수익이 나지만 휩쏘에 반응하여 진입을 하게 되면 일방적인 손실이 날 수 있으므로 손절을 잘해주셔야 합니다.

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리스크 관리는 여러 가지 방법이 있지만 가장 우선은 손절라인을 진입과 동시에 정해질 수 있도록 만들어 작성을 하거나

하이 리스크 하이 리턴을 원하신다면 물타기 전략을 하여 중복 진입으로 평단가를 낮춰 더 큰 수익을 내기 위해 시도를 할 수도 있습니다. 하지만 물타기를 하게 되면 이전에 말씀드린 부분처럼 손실이 배로 일어 날 수 있기 때문에 중복 진입 시 손절을 더 신경 써주셔야 합니다.

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오늘은 스토캐스틱 다이버전스를 활용한 스위칭 전략을 소개해 드렸습니다.

스위칭이 무조건 좋지 않다, 양방향 모두를 수익 낼 수 있어서 좋다, 이렇게 정할 수 없지만, 만약 다음 전략을 중복 진입을 하게 된다면 스위칭을 안 하는 방향으로 전략을 활용하시는 게 좋습니다. 스위칭 전략의 위험성 때문에 연속 손실이 계속 발생하게 되면 중복 진입 시 더 빠르게 시드가 녹아버릴 수 있기 때문에 다음 사항을 유의해 주시면 좋을 것 같습니다.

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다음 시간에 더 좋은 전략을 가져오도록 하겠습니다.

모두 부자가 됩시다.

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※참고. 전략 설명 게시판에 작성된 전략 스크립트는 공개하지 않을 예정입니다.

(질문이나 전략 코딩 관련 문의 및 구매 관련 문의가 가 있으시면 이메일이나 답변 주시기 바랍니다.)