[시그널메이커] 지수 이동평균 활용 전략 소개 2(분리 지수 이동평균)

안녕하세요 racoonee입니다.

지난번 지수 이동평균 활용 전략에 이어 지수 이동평균 활용 전략 2탄을 준비해 보았습니다.

이번에도 전략에 대한 설명으로 코딩은 따로 소개하지 않겠습니다.

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성과 분석을 보도록 하겠습니다.

키움 데이터 나스닥 1분봉의 중복 진입 전략입니다.

• 시뮬레이션
  • 수수료 : 편도 3.2$
  • 슬리피지 : 편도 5Tick

다음 전략은 중복 진입 전략으로 중복 진입 설정을 추가로 하겠습니다.

또 스위칭 전략이기 때문에 스위칭이 되면서 증거금 부족 현상이 발생할 수 있으므로 재주문 설정도 진행하겠습니다.

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아래 신호 내역 확인해 보도록 하겠습니다.

이번 전략은 3개의 지수 이동평균을 사용을 하면서 캔들의 위치에 따른 조건도 추가된 중복 진입 전략입니다. 이번 전략의 핵심은 매수 진입에 사용되는 지수 이동평균의 값 3개와 매도 진입에 사용되는 지수 이동평균의 값 3개가 다르다는 부분입니다.

지표를 사용하는 기존에 전략들은 하나의 지표를 가지고 조건을 확인하여 진입 청산을 진행했지만, 이번 전략은 상승추세와 하락 추세에 특징이 다르다는 점을 이용하여 각각 다른 지표 값을 사용합니다.

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단기 지수 이동평균 기간 : 1 ~ 5

중간 지수 이동평균 기간 : 5 ~ 20

장기 지수 이동평균 기간 : 20 ~ 100

으로 매수와 매도 각각 다르게 설정하여 진행합니다.

예)

- 매수에 사용되는 지수 이동평균 기간 1,5, 20

- 매도에 사용되는 지수 이동평균 기간 2,15,50

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다음 사항에 유의하여 각각의 진입 시점을 확대하여 보도록 하겠습니다.

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매수 진입

매수 진입 후 상승 중에 추가 조건이 만족하여 3번의 추가 진입이 이루어져 4개의 진입이 이루어진 상태를 보고 계십니다.

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각 진입들을 확대하여 조건을 확인해 보겠습니다.

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1. 첫 번째 매수 진입 조건

흰색이 단기 지수 이동평균, 파란색이 중간 지수 이동평균, 노란색이 장기 지수 이동평균 선입니다.

중복 진입을 하는 전략으로 역지(역지정가)를 잡고자 하는 조건입니다.

추세가 바뀌는 시점을 확인하기 위해 4개의 조건과 추가 외부 조건을 사용합니다.

1) 주가가 하락을 하면서

2) 단기 지수 이동평균도 하락 진행을 하고

3) 주가가 단기 지수 이동평균을 하향 돌파하면서

4) 중간 지수 이동평균이 상승 중

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다음 4개의 조건을 기본으로 추가 조건을 작성하시면 됩니다.

저는

5) 거래량이 과거 시점보다 많아지는 시점

을 확인하여 조건을 추가하였습니다.

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5가지 조건을 확인한 진입 시점으로 진입과 동시에 지수 이동평균선이 정배열로 바뀌는 것을 보실 수 있습니다.

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2. 두 번째 매수 진입 조건

두 번째 매수 진입 조건은

주가가 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 거래량이 과거 시점보다 많아지는 시점에 매도

하는 조건입니다.

지수 이동평균은 단순 이동평균보다 덜 민감하게 움직이고 각각의 주기를 차이를 많이 두었기 때문에 한 시점에 뭉쳐서 진입하는 경우는 드물게 나타납니다.

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매도 진입

매도 또한 진입 후 하락을 하면서 스위칭이 되는 부분을 보실 수 있습니다. 역 추세 전략이기 때문에 큰 수익을 내는 것을 보실 수 있습니다.

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각 지점을 확대하여 조건을 확인해 보겠습니다.

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1. 첫 번째 매도 진입 조건

현재 보이시는 매도 진입 조건은

두 번째 매수 진입 조건의 반대 조건으로 주가가 장기 지수 이동평균선을 상향 돌파하고 거래량이 과거 시점보다 많아지는 시점에 매도 진입을 하는 조건입니다.

매도 역시 진입을 하고 지수 이동평균선이 역 배열이 된 것을 확인하실 수 있습니다.

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2. 두 번째 매도 진입 조건

다음 진입 시점은 첫 번째 매수 조건과 반대로 작성되었습니다.

1) 주가가 상승하면서

2) 단기 지수 이동평균은 상승 진행을 하고

3) 주가가 단기 지수 이동평균선을 상향 돌파하면서

4) 중간 지수 이동평균은 하락 중

5) 거래량이 과거 시점보다 많아지는 시점

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이번 역시 매도 진입을 하고 난 이후 지수 이동평균선들이 역 배열이 되는 것을 보실 수 있습니다.

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스위칭 전략 위험!!

이전에 작성된 글을 보시면 스위칭 전략에 위험성을 말씀드렸습니다.

스위칭 전략은 포지션이 꼬이게 되면 연속적으로 손실이 계속 발생하여 큰 손해를 볼 수 있습니다.

그래서 이번 전략에서는 연속된 손실을 줄이기 위해 중복 진입을 설정하여 물타기 또는 불타기를 조건에 맞춰서 하도록 작성되었습니다.

하지만 이와 같은 전략도 단점이 있는데 아래 이미지를 확인해 보겠습니다.

매수 진입 후 흰색 선 만큼 수익을 낼 수 있지만 조건을 만족하지 않아 반대 신호 조건을 기다리다 손실이 발생하는 경우입니다.

중복 진입을 설정하여 평단가 조절이 되어 노란색만큼의 손실이 났지만, 만약에 중복 진입이나 손절을 설정하지 않았다면 빨간색 선 만큼의 손실 또는 그 이상의 손실이 발생할 수 있습니다.

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위 전략을 사용 시 익절과 손절은 필이 추가 작성을 하시고, 추가 청산을 작성하시길 추천드립니다.

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저는 기본 4개의 거래량을 가지고 매수의 3개의 지수 이동평균선, 매도의 3개의 지수 이동평균선을 합성하여 진행해 보았습니다.

매수와 매도 각각 다른 지수이동평균선을 설정하는 것이 이번전략의 핵심입니다.

처음에 말씀드린 지수이동평균선들의 범위 중에 선택을 하여 본인이 사용하는 상품 및 주기에 맞는 값을 설정하여 만들어보시면 좋을 것 같습니다.

다양한 추가 조건을 사용하여 손실을 최소화할 수 있는 전략을 완성해 보시기 바랍니다.

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다음 시간에 더 좋은 전략을 가져오도록 하겠습니다.

모두 보자가 됩시다.

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※참고. 전략 설명 게시판에 작성된 전략 스크립트는 공개하지 않을 예정입니다.

(질문이나 전략 코딩 관련 문의가 있으시면 이메일이나 답변 주시기 바랍니다.)