[시그널메이커] 파라볼릭_지수이동평균 전략

안녕하세요 racoonee입니다.

오늘은 파라볼릭과 지수 이동평균을 활용한 전략을 설명해 드리도록 하겠습니다.

이번 전략도 중복 진입을 활용하게 되므로 주문 설정도 같이 안내해 드리도록 하겠습니다.

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성과분석을 먼저 보고 시작하시겠습니다.

차트 데이터는 키움 나스닥 4분봉으로 조회 봉수는 9500으로 해서 긴 기간 동안에 성과를 보도록 하겠습니다.

• 시뮬레이션
  • 수수료 : 편도 3.2$
  • 슬리피지 편도 5 Tick

(개인적으로 사용하고 있는 전략은 수수료는 설정을 안 하고 슬리피지는 편도 0.1% 또는 0.2%를 사용하여 만들어서 사용하고 있습니다.)

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추가 설정으로

설정 > 주문 설정 > 가격/수량 화면에서 오른쪽 하단에 중복 진입 설정을 해주셔야 합니다.

모든 진입 신호 허용으로 해주시고 완료해 주시면 됩니다.

여기까지 설정은 다 끝났으니 신호 내역을 확인해 보겠습니다.

전체 신호는 다음과 같이 물타기와 불타기를 하면서 진행을 하고 있습니다.

파라볼릭을 통해 진입 시점을 확인하고 지수 이동평균을 통해 추세를 확인하면서 매매를 하는 전략입니다. 매수와 매도의 진입 조건을 확인해 보도록 하겠습니다.

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지표 및 필요 설정

이번 전략은 간단하지만 조건을 작성하는데 캔들의 움직임을 확인하고 진입을 하기 때문에 개인의 캔들의 특징을 보는 방법과 주기에 따라 조건이 변경될 수 있는 점 참고하시고 읽어주시기 바랍니다.

오늘 사용할 파라볼릭과 지수 이동평균 작성한 내용입니다.

파라볼릭은 13줄과 같이 작성을 하게 되면 3번째 변수에 파라볼릭 Sar값이 저장이 됩니다. 그래서 활용하게 되는 파라볼릭 값은 oPSAR를 사용하게 됩니다.

지수 이동평균은 20과 40을 사용하게 됩니다. 변수 추가 부분에 추가된 가장 마지막 변수인 b_loss 와 s_loss는 손절가를 저장할 때 사용합니다.

(※ 현재 보여드린 수식에선 손절가를 강제 청산으로 진행을 했습니다.)

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다음을 준비하고 진입 신호를 확인해 보도록 하겠습니다.

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매수 신호

매수 진입과 청산이 되는 신호 모습입니다. 중복 진입이 설정되어 중간에 추가 진입이 되는 상태도 확인이 가능하십니다. 상승 추세임이 확인되고 파라볼릭와 지수 이동평균선의 위치에 따라 진입을 하는 수식으로 진입 시점의 한 부분을 확대하여 자세히 확인해 보도록 하겠습니다.

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진입 시점들을 확대하여 지표와 같이 보시면서 조건을 작성해 보도록 하겠습니다.

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우선 지수 이동평균선이 정배열인 상태에서 기울기가 두 이평선 모두 상승하고, 파라볼릭이 전환되고 다음 봉에서 매수 진입을 하는 수식입니다.

그리고 추가로 지수 이동평균선이 파라볼릭보다 클 때 다음 조건을 모두 확인하고 진입을 하는 전략입니다.

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이전의 중복 진입 수식과 달리 하나의 진입 조건으로 반복해서 중복 진입을 하도록 작성된 부분입니다. 지수 이동평균선의 정배열 상태를 통해서 상승 추세임을 보고, 기울기가 상승을 하는 조건을 추가하여 확실하게 추세를 확인했습니다. 그리고 파라볼릭의 전환을 보고 진입 시점을 잡았는데, 짧은 주기에서는 파라볼릭이 상하로 많이 움직이기 때문에 다음봉까지 유지가 되는지 확인을 하고 진입을 했습니다.

중복 진입을 한 위치를 보게 되면 진입 후 약간의 하락(단순 횡보)이 진행된 후 또다시 같은 조건이 만족하여 두 번의 진입이 된 후 익절을 한 모습을 보실 수 있습니다.

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익절은 진입 신호 설명을 마치고 확인을 하고, 이제 매도 신호를 확인해 보겠습니다.

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매도 신호

매도 신호 역시

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진입 신호 위치를 지표와 함께 보면서 조건을 보도록 하겠습니다.

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지수 이동평균선의 역배열 상태를 통해서 하락 추세임을 보고, 기울기가 하락을 하는 조건을 추가하여 확실하게 추세를 확인했습니다. 그리고 파라볼릭의 전환을 보고 진입 시점을 잡았는데, 짧은 주기에서는 파라볼릭이 상하로 많이 움직이기 때문에 다음봉까지 유지가 되는지 확인을 하고 진입을 했습니다.

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주가는 하락할 때 더 빠르게 더 크게 움직이는 상황이 많이 발생합니다. 다음 확대해 본 신호도 확인을 해보면 명확하게 매도 진입 조건을 작성한 시점이 보입니다.

매도 진입 역시 지수 이동평균선으로 추세를 확인하고, 파라볼릭과 이동평균선의 위치를 확인하여 매도 진입을 하였습니다.

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청산 및 전체 내용 정리

이번 전략의 청산은 손절은 모두 1.5% 손실 시 강제 청산으로 작성을 했고, 익절부분을 조건을 만들어 일반 청산으로 진행을 했습니다.

스위칭에 인한 손절과 익절도 발생하는 전략임을 참고하시고 읽어주시기 바랍니다.

익절의 공통 조건은 현재 포지션이 수익 중 일 때 : PositionProfit > 0

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강제 청산 부분의 currentcontracts를 다음과 같이 사용한 이유는 이전의 전략에서 설명을 드린 부분이 있습니다. 이전 내용을 확인해 보시면 2개 이상의 계약을 할 때 강제 청산을 다음과 같이 작성했는지 확인이 가능하십니다.

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익절은 파라볼릭이 상승하거나 하락 할 때 상태를 확인 후에 정배열 역배열을 확인 후

이평선이 파라볼릭의 상하 위치에 따라 익절을 진행하도록 하였습니다.

기울기 역시 확인한 전략으로 익절은 값이 아닌 조건으로 작성했습니다.

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이번 전략은 스크립트상으로는 내용이 얼마 되지 않지만, 실사용을 할 때 많은 응용할 수 있는 방향이 많이 있고, 다음 전략 자체적으로도 유용하게 쓸 수 있는 전략입니다.

추세를 확인하는 두 개의 지표를 활용하여 지표들의 위치에 따라 하나는 추세를 확인하고 하나는 진입 시점을 확인하면서 중복 진입을 하는 전략이 완성되었습니다.

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MDD를 줄이는 방법을 추가하시게 되면 더 좋은 전략이 완성될 수 있으므로, 이전에 만들어본 전략이나 개인적으로 사용하고 있는 전략들을 참고하여 이번 전략과 합성을 통해서 더 좋은 전략을 만들어 보시면 좋을 것 같습니다.

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다음 시간에 더 좋은 전략을 만들어 가져오도록 하겠습니다.

모두 부자가 됩시다!

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※참고. 주기 및 기준값들은 변경하고 사용하셔도 됩니다.

(질문이나 전략 코딩 및 구매 관련 문의가 있으시면 이메일이나 댓글 남겨 주시기 바랍니다.)