RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)지표로 시장의 힘을 측정하기

안녕하세요. Racoonee입니다.

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주식 및 선물 시장에서 성공적인 매매 전략을 구축하기 위해서는 다양한 기술적 지표를 이해하고 활용하는 것이 필요합니다. 오늘은 그 중에서도 매우 인기 있는 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)에 대해 알아보겠습니다. RSI는 일정 기간 동안 주식의 상승과 하락의 비율을 고려하여 과매수와 과매도 상태를 판단하는 데 도움이 되는 도구입니다. 또한, RSI를 계산하는 두 가지 방법인 Wilder 방식과 Cutler 방식을 설명하겠습니다. 📈

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(코딩이나 전략에 대해서 궁금하신 점이 있으시면 메일이나 댓글로 문의 바랍니다.

racoonee777@gmail.com)

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RSI 란 무엇인가?

 

RSI, 즉 Relative Strength Index(상대강도지수)는 J. Welles Wilder가 1978년에 개발한 기술적 분석 지표입니다. RSI는 주로 주가의 속도와 변화의 강도를 측정하며, 주가가 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 판단하는 데 사용됩니다. RSI는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 일반적으로 14일 기간을 기준으로 계산됩니다.

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■RSI의 계산 방법: Wilder 방식

Wilder 방식은 RSI를 계산하는 전통적인 방법으로, 주가의 상승과 하락의 평균을 지수평활법을 사용하여 계산합니다. 이 방식은 다음과 같은 절차로 이루어집니다.

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1. U와 D 계산

- U (상승분) = 현재 주가가 전일 주가보다 상승했을 때의 주가 변화폭(하락했을 경우 0)

- D (하락분) = 현재 주가가 전일 주가보다 하락했을 때의 주가 변화폭(상승했을 경우 0)

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2. 평균 승률과 평균 패률 계산(14일 기간을 예로 듭니다):

- 첫 번째 평균 승률(AU) = 초기 14일 동안의 U의 합 / 14

- 첫 번째 평균 패률(AD) = 초기 14일 동안의 D의 합 / 14

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3. 지수평활법을 사용하여 지속적으로 업데이트된 평균 승률과 평균 패률 계산:

- AU = (이전 AU * 13 + 현재 U) / 14

- AD = (이전 AD * 13 + 현재 D) / 14

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4. RS (Relative Strength) 계산:

RS = AU / AD

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5. RSI 계산:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

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■RSI의 계산 방법: Cutler 방식

Cutler 방식은 Wilder 방식과는 다르게 단순 이동평균법(SMA)을 사용하여 계산합니다. 이 방식은 Wilder 방식보다 계산이 간단하며 조금 더 민감하게 반응할 수 있습니다. 절차는 다음과 같습니다.

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1. U와 D 계산

- U (상승분) = 현재 주가가 전일 주가보다 상승했을 때의 주가 변화폭(하락했을 경우 0)

- D (하락분) = 현재 주가가 전일 주가보다 하락했을 때의 주가 변화폭(상승했을 경우 0)

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2. 평균 승률과 평균 패률 계산 (14일 기간을 예로 듭니다)

- 평균 승률(AU) = 최근 14일 동안의 U의 합 / 14

- 평균 패률(AD) = 최근 14일 동안의 D의 합 / 14

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3. RS(Relative Strength) 계산

RS = AU / AD

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4. RSI 계산:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

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RSI의 해석 방법

RSI 지표는 주로 다음과 같은 방식으로 해석됩니다.

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1. 과매수/과매도 상태

- RSI 값이 70 이상일 때: 주가가 과매수 상태로 간주되며, 하락 반전 가능성이 큽니다.

- RSI 값이 30 이하일 때: 주가가 과매도 상태로 간주되며, 상승 반전 가능성이 큽니다.

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2. 다이버전스(Divergence)

- 주가가 상승하는 동안 RSI가 하락할 때: 하락 반전의 신호일 수 있습니다.

- 주가가 하락하는 동안 RSI가 상승할 때: 상승 반전의 신호일 수 있습니다.

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아래 링크는 다이버전스 지표를 그리는 방법을 설명한 내용입니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/1​

[시그널메이커] RSI Divergence 지표 작성

 

3. 중앙선 교차(50선)

- RSI가 50을 상향 돌파할 때: 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다.

- RSI가 50을 하향 돌파할 때: 하락 추세의 시작을 나타낼 수 있습니다.

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RSI를 활용한 기본 매매 전략

RSI 지표를 활용하여 효과적인 매매 전략을 구성할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 📊

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1. 과매수/과매도 반전 전략

- RSI 값이 70 이상일 때 매도 포지션을 고려하고, 30 이하일 때 매수 포지션을 고려합니다.

- 예시: RSI가 75를 넘어설 경우 매도 신호, 25 이하로 떨어질 경우 매수 신호로 활용합니다.

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2. 다이버전스 전략

- 가격과 RSI 간에 다이버전스가 발생할 때 반전 신호로 활용합니다.

- 예시: 주가가 상승 중임에도 RSI가 하락하는 경우, 매도 신호로 활용할 수 있습니다.

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RSI와 다른 지표의 조화

RSI 지표를 다른 기술적 지표와 결합하여 더 정교한 매매 신호를 얻을 수 있습니다. 💡

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1. RSI + 이동평균선 전략

- RSI와 이동평균선을 결합하여 매수 및 매도 신호를 강화할 수 있습니다.

- 예시: RSI가 30 이하로 떨어지고, 50일 이동평균선을 상승 돌파할 때 매수 신호로 활용합니다.

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아래 게시글은 지수이동평균과 합성한 전략 입니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/2​

[시그널메이커] RSI - 지수이동평균(EMA) 전략

 

2. RSI + 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 전략

- RSI와 볼린저 밴드를 함께 사용하여 과매수와 과매도 상태를 확인하며 매매 전략을 강화할 수 있습니다.

- 예시: RSI가 70 이상이며 주가가 볼린저 밴드 상단을 돌파할 때 매도 신호로 활용합니다.

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아래 게시글은 볼린저 밴드 지표에 대한 설명입니다. 참고하여 사용해보시기 바랍니다.

https://joyfulracoonee.tistory.com/40

시장의 변동성은 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 지표로!

 

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RSI(Relative Strength Index) 지표는 주식의 상승과 하락의 강도를 비교하여 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 매우 유용한 도구입니다. Wilder 방식과 Cutler 방식 모두 이해하고, 다른 기술적 지표와 결합하여 매매 신호의 정확성을 더욱 높일 수 있습니다. 지속적인 실습과 분석을 통해 자신만의 성공 전략을 구축해 나가세요. 🌟

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※참고. 전략 설명 게시판에 작성된 전략 스크립트는 공개하지 않을 예정입니다.

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